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泰达宏利启富混合:2017年第二季度报告

2018-02-11 10:21 来源:网络整理 

泰达宏利启富混合:2017年第二季度报告 公告日期 2017-07-21 来源 巨潮网 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基
        金 2017 年第 2 季度报告

                  2017 年 6 月 30 日




      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

      基金托管人:北京银行股份有限公司

      报告送出日期:2017 年 7 月 21 日
                                                            泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

   本报告财务资料未经审计。

   本报告期间为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。



                                  §2 基金产品概况
 基金简称                                    泰达宏利启富混合
 交易代码                                    003912
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2017 年 3 月 15 日
 报告期末基金份额总额                        192,967,722.73 份
                                             本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各
 投资目标                                    类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投
                                             资者创造较高投资收益
                                             本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类
                                             投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行
 投资策略                                    业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜
                                             力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获
                                             取超越平均水平的良好回报
                                             中证全债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益
 业绩比较基准
                                             率×25%
                                             本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高
 风险收益特征                                预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股
                                             票型基金、高于债券型基金和货币市场基金
 基金管理人                                  泰达宏利基金管理有限公司
 基金托管人                                  北京银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                      泰达宏利启富混合 A         泰达宏利启富混合 C
 下属分级基金的交易代码                      003912                     003913
 报告期末下属分级基金的份额总额              192,965,563.48 份          2,159.25 份


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                                                               泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告



                           §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                                  单位:人民币元
            主要财务指标                报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
                                               泰达宏利启富混合 A            泰达宏利启富混合 C
1.本期已实现收益                                          33,389.51                 1,666,464.35
2.本期利润                                                80,780.98                 1,806,795.36
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0084                       0.0093
4.期末基金资产净值                                  195,091,663.30                     2,180.60
5.期末基金份额净值                                           1.0110                       1.0099
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      泰达宏利启富混合 A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                      ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
 过去三个
                 1.00%        0.02%          1.61%                0.18%      -0.61%        -0.16%
       月
                                      泰达宏利启富混合 C
              净值增长   净值增长率    业绩比较基        业绩比较基准收
  阶段                                                                      ①-③       ②-④
                率①       标准差②    准收益率③          益率标准差④
 过去三个
                 0.91%        0.02%          1.61%                0.18%      -0.70%        -0.16%
       月
注:本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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         本基金成立于 2017 年 3 月 15 日,截止报告期末本基金仍在建仓期。



                                     §4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期限         证券从业
   姓名          职务                                                          说明
                         任职日期        离任日期         年限
                                                                   理学硕士;2006 年 7 月至
                                                                   2011 年 8 月,任职于永安财
                                                                   产保险股份有限公司,担任
                                                                   投资经理,负责债券研究与
                                                                   投资工作;2011 年 9 月至
                                                                   2012 年 8 月,任职于幸福人
               本基金
                         2017 年 3                                 寿保险股份有限公司,担任
庞宝臣         基金经                -                  11
                         月 15 日                                  高级经理、固定收益投资室
               理
                                                                   负责人,负责债券投 资工
                                                                   作;2012 年 9 月至 2014 年
                                                                   9 月,任职于中华联合保险
                                                                   股份有限公司投资管理部,
                                                                   担任高级主管一职;2014 年
                                                                   9 月至 2016 年 3 月 7 日,任
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                                                            泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告


                                                                  职于中华联合保险控 股股
                                                                  份有限公司,担任投资经理
                                                                  一职;2016 年 3 月 10 日加
                                                                  入泰达宏利基金管理 有限
                                                                  公司,担任固定收益部基金
                                                                  经理一职;具备 11 年基金
                                                                  从业经验,11 年证券投资管
                                                                  理经验,具有基金从 业资
                                                                  格。
                                                                  理学硕士,2007 年 7 月至
                                                                  2008 年 12 月就职于工银瑞
                                                                  信基金管理有限公司;2008
                                                                  年 12 月至 2011 年 7 月就职
             本基金                                               于嘉实基金管理有限公司;
             基金经                                               2011 年 7 月加盟泰达宏利基
                        2017 年 6
刘欣         理;金融               -                  10         金管理有限公司,曾担任产
                        月 14 日
             工程部                                               品与金融工程部高级 研究
             总经理                                               员、金融工程部副总经理,
                                                                  现担任金融工程部总经理;
                                                                  具备 10 年基金从业经验,
                                                                  10 年证券投资管理经验,具
                                                                  有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

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                                                       泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 5 次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年二季度,发达经济体复苏态势日渐清晰,美联储加息两次,欧洲主要央行逐步转向,

全球货币政策转入收缩,推动全球经济体无风险利率震荡回升;国内出口改善,工业生产平稳,

消费需求稳定,物价小幅上升,非金融企业现金流和利润继续改善。国内金融监管加强,市场利

率中枢逐步上行,给金融市场带来了一定冲击,尤其在 5 月末至六月初叠加了市场对季末流动性

的担心。今年下半年经济增长可能出现一定的放缓,管理人会密切关注这种变化对大类资产配置

环境和资本市场的冲击。今年二季度股票市场有一定的结构性机会,主要集中在家电、消费、电

子等稳定增长板块。债券市场方面,在经济环境相对良好、增长韧性相对强的窗口期,宏观调控

政策着重于控金融风险,一行三会快速推出“强监管”政策,超出市场预期,债券市场受到较大

冲击,市场波动显著扩大,收益率曲线平坦化上行,信用债受到的冲击更大,各等级信用利差快

速回升至中位数以上水平。

    报告期内,我们认为基本面边际变化不大,市场核心变量在于政策,在靴子落地之前,债券

市场缺乏赚取资本利得的机会,弹性不足,但票息水平已到相对高位,配置价值显现,市场机会

在于个券定价的挖掘;基于本基金的特征,债券投资方面,以投资高流动性资产为主,精选个券

提高静态收益水平。股票方面,长期来看,伴随着资本市场制度性变化,稳定增长的行业龙头公

司将会有估值溢价,具备一定的确定性收益的空间。我们的基金组合的权益部分投资会把控制回

撤放在核心位置,主要投资稳定内生增长、高 ROE 的稳定增长行业,重点配置银行、食品饮料、

家电、医药板块,通过中长期的持有获取龙头上市公司稳定业绩增长和分红收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末泰达宏利启富混合 A 基金份额净值为 1.0110 元,本报告期基金份额净值增长

率为 1.00%;截至本报告期末泰达宏利启富混合 C 基金份额净值为 1.0099 元,本报告期基金份额

净值增长率为 0.91%;同期业绩比较基准收益率为 1.61%。



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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

                                  §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                 项目                    金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                 5,079,809.00                              2.53
         其中:股票                               5,079,809.00                              2.53
  2      基金投资                                              -                                -
  3      固定收益投资                           108,441,000.00                             54.10
         其中:债券                             108,441,000.00                             54.10
         资产支持证券                                          -                                -
  4      贵金属投资                                            -                                -
  5      金融衍生品投资                                        -                                -
  6      买入返售金融资产                        77,000,135.00                             38.42
         其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                                -
         金融资产
  7      银行存款和结算备付金合计                 7,764,507.19                              3.87
  8      其他资产                                 2,144,136.78                              1.07
  9      合计                                   200,429,587.97                            100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码               行业类别                 公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                      -                                -
  B      采矿业                                                -                                -
  C      制造业                                    2,922,160.00                             1.50
         电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                  611,418.00                             0.31
         应业
  E      建筑业                                                -                                -
  F      批发和零售业                                278,124.00                             0.14
  G      交通运输、仓储和邮政业                      633,445.00                             0.32
  H      住宿和餐饮业                                          -                                -
         信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                            -                                -
         业
  J      金融业                                                -                                -
  K      房地产业                                    634,662.00                             0.33
  L      租赁和商务服务业                                      -                                -
  M      科学研究和技术服务业                                  -                                -

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                                                               泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告


     N      水利、环境和公共设施管理业                          -                                -
     O      居民服务、修理和其他服务业                          -                                -
     P      教育                                                -                                -
     Q      卫生和社会工作                                      -                                -
     R      文化、体育和娱乐业                                  -                                -
     S      综合                                                -                                -
            合计                                    5,079,809.00                               2.60



5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
         本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                   占基金资产净
 序号              股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)
     1             600340        华夏幸福        18,900          634,662.00             0.33
     2             601006        大秦铁路        75,500          633,445.00             0.32
     3             600856        中天能源        54,300          611,418.00             0.31
     4             601012        隆基股份        35,400          605,340.00             0.31
     5             603518        维格娜丝        24,100          589,486.00             0.30
     6             600309        万华化学        16,600          475,424.00             0.24
     7             600745        中茵股份        21,600          404,136.00             0.21
     8             600409        三友化工        33,600          338,352.00             0.17
     9             600398        海澜之家        34,000          322,660.00             0.17
  10               600998        九州通          12,900          278,124.00             0.14



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                  债券品种                公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
 1         国家债券                                 29,967,000.00                           15.36
 2         央行票据                                                 -                             -
 3         金融债券                                                 -                             -
           其中:政策性金融债                                       -                             -
 4         企业债券                                                 -                             -
 5         企业短期融资券                           20,019,000.00                           10.26
 6         中期票据                                 10,085,000.00                              5.17
 7         可转债(可交换债)                                       -                             -
 8         同业存单                                 48,370,000.00                           24.79
 9         其他                                                     -                             -
 10        合计                                    108,441,000.00                           55.58




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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                  占基金资产净值
 序号          债券代码      债券名称         数量(张)      公允价值(元)
                                                                                    比例(%)
                              16 民生
     1         111615258                        500,000       48,370,000.00             24.79
                               CD258
     2          019546       16 国债 18         300,000       29,967,000.00             15.36
                              13 荣盛
     3          1382145                         100,000       10,085,000.00             5.17
                               MTN1
                              17 杉杉
     4         011754075                        100,000       10,024,000.00             5.14
                              SCP001
                            16 冀新合作
     5         041659022                        100,000        9,995,000.00             5.12
                               CP001



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

         本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
         本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
         本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
         本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
         本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
         本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
         本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价
         本基金本报告期没有投资国债期货。




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                                                             泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告



5.11 投资组合报告附注
5.11.1
      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2
      基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
 序号               名称                                    金额(元)
  1      存出保证金                                                                   7,884.31
  2      应收证券清算款                                                                        -
  3      应收股利                                                                              -
  4      应收利息                                                                2,136,252.47
  5      应收申购款                                                                            -
  6      其他应收款                                                                            -
  7      待摊费用                                                                              -
  8      其他                                                                                  -
  9      合计                                                                    2,144,136.78



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                        单位:份
                 项目                      泰达宏利启富混合 A            泰达宏利启富混合 C
报告期期初基金份额总额                                     12,067.19          200,052,159.25
报告期期间基金总申购份额                               192,953,700.70                         -
减:报告期期间基金总赎回份额                                   204.41          200,050,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                     -                        -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                                 192,965,563.48                 2,159.25



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                                                                      泰达宏利启富混合 2017 年第 2 季度报告



                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
           本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

     7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
           本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。



                           §8 影响投资者决策的其他重要信息
     8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投                          报告期内持有基金份额变化情况                                   报告期末持有基金情况

者           持有基金份额比例
      序                            期初                申购                 赎回                             份额
类           达到或者超过 20%                                                                 持有份额
      号                            份额                份额                 份额                             占比
别             的时间区间


       1    20170627-20170630              0.00    192,953,690.88                   0.00   192,953,690.88 99.99

       2    20170401-20170626   50,012,500.00                  0.00    50,012,500.00                  0.00    0.00
       3    20170401-20170626   50,012,500.00                  0.00    50,012,500.00                  0.00    0.00
       4    20170401-20170626   50,012,500.00                  0.00    50,012,500.00                  0.00    0.00
       5    20170401-20170626   50,012,500.00                  0.00    50,012,500.00                  0.00    0.00

                                                  产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生巨额赎回的
情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款
的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
     注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。


                                      §9 备查文件目录
     9.1 备查文件目录
           1. 中国证监会批准泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

           2.《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

           3.《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

           4.《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

           5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

           6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
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   7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
   基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
   投资人可通过指定信息披露报纸(《上海证券报》、《证券时报》)或登录基金管理人互联

网网址()查阅。


                                                          泰达宏利基金管理有限公司
                                                                      2017 年 7 月 21 日




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